Finanzmathematik

  • Portfoliooptimierung anhand empirischer Daten mittels Excel VBA (Oliver Kobsik, WiSe 2014)
  • Untersuchung von Versicherungsbarwerten anhand der Duration (Burcu Topal, SoSe 2014)
  • Ermittlung der internen Rendite in der Versicherung in Abhängigkeit von Zahlungsströmen und Zinsstrukturkurven (Julia Denisow, SoSe 2013)
  • Barwertanalyse bei Zinsänderung mittels des Durations-Ansatzes in der Versicherung (Olga Riske, SoSe 2013)
  • Über die Anwendung des Durationskonzepts auf die klassische Lebensversicherung (Hasan Yusuf, SoSe 2009)
  • Aktuarielle Analyse ausgewählter Produkte der fondsgebundenen Lebensversicherung (Tenzile Calis, SoSe 2008)
  • Ein Renditemodell für Hedgefonds und dessen Integration in Delta-Gamma Risikomessmethodiken (Silvia Gabriel, WiSe 2007)
  • Kreditrisiko-Modellierung für Versicherungsunternehmen (Tamer Yilmaz, SoSe 2007)