Finanzmathematik

  • Portfoliooptimierung anhand empirischer Daten mittels Excel VBA
  • Untersuchung von Versicherungsbarwerten anhand der Duration
  • Ermittlung der internen Rendite in der Versicherung in Abhängigkeit von Zahlungsströmen und Zinsstrukturkurven
  • Barwertanalyse bei Zinsänderung mittels des Durations-Ansatzes in der Versicherung
  • Über die Anwendung des Durationskonzepts auf die klassische Lebensversicherung
  • Aktuarielle Analyse ausgewählter Produkte der fondsgebundenen Lebensversicherung
  • Ein Renditemodell für Hedgefonds und dessen Integration in Delta-Gamma Risikomessmethodiken
  • Kreditrisiko-Modellierung für Versicherungsunternehmen